Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi liner kesalahan pengganggu (e) mempunyai varians yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji Heteroskedastisitas dapat diketahui dari nilai signifikan korelasi Rank Spearman antara masing-masing variabel independen dengan residualnya. Jika nilai signifikan lebih besar dari α (5%) maka tidak terdapat Heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika lebih kecil dari α (5%) maka terdapat Heteroskedastisitas. Langkah untuk mendapatkan nilai residual adalah : pada tampilan Data View, pilih menu Transform dan klik Compute.
Pada kotak Compute Variable, bagian Target Variable ketik Residual dan pada bagian Numeric Expression ketik :
Y-(159483.909+(-0.199*X1)+(-40537.746*X2)+(65353.663*X3)+(4.800*X4)), kemudian klik OK.
Setelah proses tersebut selesai maka pada tampilan Data View akan bertambah satu kolom, yaitu kolom Residual, dan kemudian pada menu File klik Save atau langsung tombol Ctrl + S. Selanjutnya untuk proses mendapatkan nilai korelasi Rank Spearman adalah pilih menu Analyze, pilih submenu Correlate, dan klik Bivariate …
Pada kotak Bivariate Correlations, pindahkan semua variabel independen dan residual ke Variables, kemudian untuk Correlation Coefficients hilangkan tanda centang pada Pearson dan beri tanda centang pada Spearman, kemudian klik OK.
Hasil pengolahan data dengan korelasi Rank Spearman tersebut adalah sebagai berikut :
Berdasarkan tersebut di atas, pada kolom Residual dapat dilihat bahwa nilai signifikan (Sig. (2-tailed)) masing masing variabel independen di atas 5% sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat Heteroskedastisitas pada model regresi linier.
rumus yg diketik d.numeric expression itu dapet dr mana??
BalasHapusRumus tersebut diperoleh dari materi sebelumnya (lihat Materi IV) yang sudah dimodifikasi untuk kebutuhan pengujian hiteroskedastisitas
BalasHapussy mau tanya, kalo cuma ada 1 variabel dependen apa bisa dilaksanakan uji heteroskedastisitas?
BalasHapustrima kasih...
pak santoso nama saya anifa
BalasHapussaya mau tanya
saya mengetikkan persamaan regresi seperti di atas dalam kolom numeric expressions tapi tidak berhasil, muncul dialog box bertuliskan incorrect variable name: either the name is more than 64 characters, or it is not defined by a previous command, kira-kira kenapa ya pak ?
apakah ada metode lain untuk mencari residual pak ?
terima kasih
To Lisa, memang untuk 1 variabel dependen. Mungkin salah persepsi, apa yg dimaksud hanya 1 variabel independen?
BalasHapusTo Anifa, kalau muncul itu berarti terjadi kesalahan dalam penulisan atau pengetikan di numeric expressions. Jadi langkahnya dibuat persamaannya dahulu, trus dimodifikasi dan dimasukkan ke kolom numeric expressions, jgn sampai keliru, misalnya tanda titik atau koma, dll. Kalau masih belum bisa, coba diemail ke saya, Insya Allah akan saya bantu.
BalasHapuspak santoso terima kasih banyak atas penjelasannya
BalasHapusasalamualaikum pak Santoso,,nama saya kurniawan. pak saya mau nanya.
BalasHapuspenelitian saya berjudul "pengaruh CAR(x1) dan FDR(x2) terhadap ROA(y)"..
Hasil statistik spearmen dgn spss 17.0 yaitu:
-sig.2tailed X1 terhadap y lebih besar dari 5% (0,05).
-sig.2tailed X2 terhadap y lebih besar dari 5%(0,05).
-sig.2tailed X1 terhadap X2 lebih kecil dari 5% (0,05).
yang ingin saya tanyakan adalah sig.2tailed X1 terhadap X2 lebih kecil dari 5% (0,05) apakah terjadi heterokedaktisitas ?? sedangkan dalam penelitian saya tidak membahas pengaruh X1(variabel bebas) terhadap X2(variabel bebas)... jika terjadi heterokedaktisitas apa yang harus saya lakukan?? sebelumnya terima kasih pak.
To kurniawan, kalau sekilas saya lihat hasilnya, itu terjadi multikolonearitas (bukan heteroskedastisitas)dengan ciri pengaruh X1 thd Y dan X2 thd Y tidak signifikan, tetapi pengaruh X1 thd X2 signifikan. Tolong dibaca tentang multikolonearitas. Semoga sukses
BalasHapusPak santoso, tetapi berdasarkan perhitungan melalui spss 17 nilai VIF pada variabel bebas saya tidak lebih dari 5... nilai VIF variabel bebasnya yaitu 1,178.. yaitu VIF 1.178 ≤ 5,00 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Ho ditolak yang artinya dalam persamaan regresi ini tidak terdapat korelasi antar variable independen.
BalasHapusSehingga tidak terjadi multikolinearitas.
dari hasil uji statistik seperti itu apakah model yg saya pakai itu layak atau tidak pak?? sebelumnya terimakasih atas jawabannya.
To Kurniawan, jika X1 mempunyai pengaruh thd X2, X1 dan X2 tidak berpengaruh thd Y, dan R square biasanya besar itu tanda terjadi multikolonearitas. Supaya lebih lengkap datanya dan saya bisa mencermari tolong kirim ke email saya saja ssantoso_0219@yahoo.co.id. Saya tunggu
BalasHapuspak santoso datanya sudah saya kirim pak. mohon bantuannya pak. sebelumnya saya ucapkan terimakasih pak.
BalasHapusAssalamualaikum wr.wb,,
BalasHapusPak Santoso,nama saya Diah, saya mau tanya,,
Kalo dalam penelitian saya dilihat dari grafik scatterplot, polanya mengumpul (tidak menyebar)apakah itu bisa dinamakan tidak terjadi heteroskedastisitas yang berarti bahwa model regresi saya tidak baik?
Lalu bagaimana cara agar dapat terjadi heterosiditas?
To Diah, syarat agar persamaan regresi itu baik (selain dilakukan uji hipotesis) maka perlu diuji penyimpangan asumsi klasik. Salah satu penyimpangan asumsi klasi itu adalah Heteroskedastisitas. Jika terjadi heteroskedastisitas maka persamaan tidak baik dan sebaliknya jika tidak terjadi maka persamaan tersebut baik. Jadi jangan sampai terbalik ya...
BalasHapusPak santoso, saya siska.
BalasHapussaya mau tanya: saya melakukan penelitian kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan dan sedang pengujian hetero.
Sudah saya ketikan persamaan seperti diatas tapi muncul dialog box bertuliskan incorrect variable name: either the name is more than 64 characters, or it is not defined by a previous command..
sudah saya lihat untuk tanda titik maupun koma dan tidak ada kesalahan.. kira-kira kenapa yaa??
- terima kasih -
Selamat sore, setelkah saya baca, rumus yang ada di kotak, Numeric Ekspres... adalah hasil persamaan regresi yang diperoleh juga melalui regresi linier berganda. Jadi tidak semua masalah/data dapat diuji dengan persamaan tersebut.
BalasHapusTo Siska, mungkin masih kamu kasih spasi atau penamaan variabelnya kurang sesuai dengan data.
BalasHapusTo Gosen, untuk rumus di numeric exprestion digunakan untuk menemukan nilai residual dan nantinya akan digunakan untuk uji heteroskedastisitas
BalasHapusPak, kalo mau ngecek heteroskedastisitas pake uji cusumq gimana ya prosedurnya? Trims...
BalasHapusMohon maaf saya belum mendalami dan menggunakan uji dimaksud. Terima kasih
BalasHapusPak, apa rumus di atas bisa di pakai untuk penelitian yg menggunakan variabel moderating?
BalasHapusPak, kalo mau ngecek pake uji Park, uji Glejser, uji White, uji Goldfeld–Quandt, dan uji homogenitas varians Bartlett prosedurnya gmn?Apa perlu software tertentu seperti SPSS/MINITAB?
BalasHapusAtau mungkin harus dicari manual?
Mohon pencerahannya pak. Terimakasih....
Ti Hariz, semua tergantung kerangka berfikir dan tujuan penelitian, serta metode analisis datanya
BalasHapusMau tanya pak santoso, mengapa menggunakan data residual dan menggunakan metode spearman ??
BalasHapusspearman kan untuk non-parametrik.
pearson untuk paramterik.
apakah sesuai untuk menggunakan data residual sebagai pengukur terdapat masalah heterokedastisitas atau tidak ??
mau tanya pak, model uji hetero ada mcm2 spt Lm,glejser,dll. jika kita melakukan uji dengan salah satu model dan hsilnya terkena hetero, apakah kita akan dpt hasil yg serupa jika menggunakan model yg lain? trmksh penjelasannya.....
BalasHapusMohon maaf, saya belum bisa memastikan karena memang harus diuji dengan menggunakan model yang berbeda. Karena bisa jadi model yang kita ajukan dalam penelitian tidak atau kurang tepat.
BalasHapusSelamat siang pak,,, mau tanya angka2 yang kita ketik pada 'Numeric Expression', dapat darimana? bagaimana cara perhitungannya?
BalasHapusMohon di reply via email kataqoe@gmail.com
Mohon bantuannya. Terima kasih.
Terima kasih pak, materi ini sangat membantu pemahaman saya tentang uji heroskedastisitas :)
BalasHapuspak.. uji park itu apakah untuk nonparametrik saja?
BalasHapusklo untuk parametrik bisa?
salam kenal Bapak... saya Rizki
BalasHapusyg ingin saya tanyakan, bolehkah uji rank spearman digunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas dg data rasio & nominal?
untuk uji rank spearman nya apa variabel yg dimasukkan ke dalam menu SPSS itu variabel independen dan residualnya?
terima kasih..
To Rizki, iya tapi yang penting memasukkan rumusnya harus benar. Selamat mengerjakan... Kalau masih bingung kirim ke e-mail aku: ssantoso_0219@yahoo.co.id
BalasHapusne ria pak,,,
Hapusada ga rumus manual tuk uji ini pak,,, tanpa menggunakan spss,,,???
pak bedanya 1 tailed ma 2 tailed apa yah???
BalasHapus1 tailed uji hipotesis 1 arah (terbagi 1 arah positif dan 1 arah negatif), sedangkan untuk 2 tailed adalah uji hipotesis du arah (positif-negatif)
Hapuspa, jika terjadi heteros maka akibatnya apa? mohon penjelasan yg lebih jelas pa karna saya benar-benar tidak paham maksud dari pengujian ini, mengapa tidaj boleh terjadi heteros? terima kasih
BalasHapusMbak Hera, istilah paling gampang dalam analisis regresi linier berganda tidak diperbolehkan ada pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel pengganggu (E)
BalasHapusSiang Pak. saya mau menanyakan. Setelah melakukan uji heteroskedastisitas, hasilnya terdapat 1 variabel yang terjadi heteros. lalu perlakuannya harus bagaimana ya agar hasilnya bisa benar? terima kasih. :)
BalasHapusMbak Cynthia,
BalasHapuspertama kali coba dilihat data dan persamaan yang diajukan, apakah sudah sesuai dengan permasalahan dan teori yang digunakan.
Jika semua sudah benar dan sesuai tetapi masih terdapat 1 variabel yang terjadi heteroskedastisitas langkah terakhirnya dihilangkan variabel tersebut.
Semua proses yang dilakukan harus dijelaskan di dlam penelitian, mulai proses terdapat heteroskedastisitas sampai menghilangkannya
Terimakasih Pak.. :)
Hapusmas slamet..
BalasHapuskl menggunakan uji Breusch pagan bagaimana tahapannya???
Mohon maaf, baca buku Eonometrika Damodar Gujarati atau Imam Ghozali
Hapusselamat malam pak, saya mau tanya apakah pada model regresi linier sederhana perlu dilakukan uji heteroskedastisitas sedangkan uji korelasi sudah cukup?
BalasHapusbetul, tidak perlu dilakukan uji heteroskedastisitas
Hapusselamat malam pak, saya mau tanya untuk uji heteroskedastisitas dengan korelasi spearman ini sumbernya dari buku apa ya ?
BalasHapusselamat malam pak, saya ingin tanya untuk uji Heteroskedastisitas dengan korelasi Rank Spearman itu sumbernya dari buku apa ya pak ?
BalasHapussiang pak santoso saya mw bertanya, beda pemakaian uji glejser dan uji scatterplot apa ? karena sblmnya sy meneliti dgn uji scatterplot data saya kacau(titik tidak beraturan) dan sy disarankan teman gunakan uji glejser dan tidak ada masalah dengan gambar titiknya dan hasil tidak terjadi heteroskedastisitas. thx for the answer
BalasHapussiang pak santoso saya mw bertanya, beda pemakaian uji glejser dan uji scatterplot apa ? karena sblmnya sy meneliti dgn uji scatterplot data saya kacau(titik tidak beraturan) dan sy disarankan teman gunakan uji glejser dan tidak ada masalah dengan gambar titiknya dan hasil tidak terjadi heteroskedastisitas. thx for the answer
BalasHapusselamat malam pak,
BalasHapussaya rian, saya lagi membuat skpripsi pak.
saya lagi menguji data uji multikolinieritas dalam skripsi sya pak.
jadi ada dua variabiel yang lebih dari 10 yaitu 4639.704 dan 4554.204.
pertanyaan saya pak
1. apakah ada solusi dari masalah 2 variabel itu pak?
2. apakah skripsi saya bisa saya lanjutkan meskipun ada dua variabel yang multikolinearitas
mohon bantuannya pak
terima kasih
Anda Kebingungan Dan Kesulitan Menyelesaikan Skripsi, Tesis, Disertasi
BalasHapusKarena Pusing Mikirin Olah Data Analisis Statistika Dengan SPSS, AMOS
LISREL, EVIEWS, SMARTPLS, DEA
Serahkan Dan Percaya Kepada Kami.
Kami Siap Bantu Anda.
Olah Data Semarang (Timbul Widodo)
WA : +62 852-2774-6673
IG : olahdatasemarang