Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji Autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Waston (DW), yaitu jika nilai DW terletak antara du dan (4 – dU) atau du ≤ DW ≤ (4 – dU), berarti bebas dari Autokorelasi. Jika nilai DW lebih kecil dari dL atau DW lebih besar dari (4 – dL) berarti terdapat Autokorelasi. Nilai dL dan dU dapat dilihat pada tabel Durbin Waston, yaitu nilai dL ; dU = α ; n ; (k – 1). Keterangan : n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel, dan α adalah taraf signifikan.
Langkah untuk mengetahui nilai DW dengan program SPSS adalah sama dengan ketika mengolah dengan analisis regresi linier (lihat Materi III), yaitu pilih menu Analyze, kemudian pilih sub menu Regression dan klik Linier. Ketika sudah masuk pada kotak Linier Regression, masukkan variabel dependen ke kotak Dependent dan seluruh variabel independen ke kotak Independent (s).
Setelah semua variabel masuk pada tempatnya, klik Statistics ... maka akan tampil kotak Linier Regression: Statistics. Untuk pilihan Estimates dan Model Fit dinonaktifkan (tandanya dihilangkan) dengan cara mengeklik tanda centang, dan untuk pilihan Durbin Waston diaktifkan kemudian klik Contonue.
Setelah diklik Contonue maka akan kembali ke kotak Linier Regression dan kemudian langsung klik OK, maka akan tampil seperti hasil pengolahan data pada Materi III, namun yang berbeda adalah pada bagian Model Summary akan tambah kolom Durbin Watson, yaitu sebagai berikut :
Nilai tabel Durbin Watson pada α = 5%; n = 38; k – 1 = 4 adalah dL = 1,26 dan dU = 1,72. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1,804 dan nilai tersebut berada di antara dU dan (4 – dU) atau 1,804 lebih besar dari 1,72 dan 1,804 lebih kecil dari 2,28 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier tersebut tidak terdapat Autokorelasi atau tidak terjadi korelasi di antara kesalahan penggangu.
kalo negatif autokorelasi,, pegertiannya seperti apa??
BalasHapusdiuji dahulu dengan tabel durbin watson, baru dapat diketahui maknanya
BalasHapusSelain DW, uji apa aja yg dapat untuk mendeteksi autokorelasi. Dan bagaimana melakukan uji tersebut?
BalasHapusTerimakasih.....
Mohon maaf, sampai saat ini yang saya ketahui masih memakai Durbin Watson
BalasHapusdimana ya bisa download tabel durbin watsonnya?? dak punya nih... kalo anda tau linknya tolong di informasikan... penting. terima kasih
BalasHapusUntuk tabel durbin watson, coba liat di : http://www.york.ac.uk/depts/maths/tables/
BalasHapusmas...bisa bantu gak...saya stuck nie d durbin watson,,,
BalasHapussaya mu hitung dw.tabelnya
tabelny sush bgt
cara bacany gmn y...
coz n yg ada d penelitian sya tuh 12...bisa bantu??
Pertama hitung nilai DW dan harus punya tabel DW. Jika nilai DW hasil penghitungan terletak antara du dan (4 – dU) atau du ≤ DW ≤ (4 – dU), berarti bebas dari Autokorelasi
BalasHapussaya sudah mencoba download tabel DW dr link di atas, tp tidak bisa dibuka krn tipe filenya .ps. ada programnya ga? ato saya bisa buka dr mana ya?thx
BalasHapusklo diindikasi terjadi auto korelasi gmana cara penanggunalnagnnya mas?
BalasHapusmas,kalau n=6,k=4 bisa dicari nilai dl dan du nya?
BalasHapusdi tabel yang saya dapat dl dan du nya kosong..
terima kasih...
Tabel DW banyak tersedia kok, coba cari lewat google.
BalasHapusTo Stiady Chilla: Autokorelasi biasanya terjadi pada data time series, coba dikaji dahulu apakah ada variabel yang terkait tenggang waktu (t-1).
Untuk melakukan regresi sebaiknya jumlah data minimal 15. Jika hanya memperoleh data 5 tahun, coba dicari data 3 atau 4 bulanan, sehingga datanya lebih dari 15.
kalo boleh tau, sumber bukunya dari mana ya atau daftar pustakanya??? terima kasih
BalasHapusTo Meiliana, banyak antara lain Damodar Gujarati (Ekonometrika), Napa J. Awat (Metode Statistik dan Ekonometrika) dan Sudjana (Metode Statistika)
BalasHapusuntuk k=1 dan n=49, karena tidak ada dlam tabel, (hanya 45 dan 50) maka nilai yg digunakan yg mana pak? terima kasih..
BalasHapusKalau 49 tidak ada lihat 50, karena nilai tabel dari 49 sudah terkandung di dalam nilai tabel 50
BalasHapusMas, hsl hitungan DW di spss < dl artinya terjadi autokorelasi positif. Selanjutnya apa yg sy lakukan?
BalasHapusBiasanya kalau datanya time series sering terjadi autokorelasi. Salah satu alternatifnya data di Log atau di Ln.
BalasHapus1,804 lebih kecil dari 2,28
BalasHapus2,28 darimana ya thanks
To Mbak SShinta, nilai 2,28 didapat dari 4 - dU, atau 4 - 1,72.
BalasHapusMas, klo DW < dU, tapi lebih kecil jg dr (4-dU), itu autokorelasi g?? doni
BalasHapustq
To Donitg, yang jelas jika nilai DW berada diantara dU dan 4-dU maka disebut tidak ada Autokorelasi. Jika diluar itu maka terjadi Autokorelasi
BalasHapusdu dan dl rumusnya apa yah? tq.
BalasHapusdU dan dL itu nilai yang berada di tabel DW. dan keduanya untu menguji apakan dalam persamaan regresi terdapat autokorelasi apa tidak
BalasHapusMas kalau dari hasil uji DW ternyata ada di daerah ragu-ragu gimana??? Hasil uji DW di antara dL dan dU... Saya baca buku kok ada yg bilang perlu uji lanjutan... Uji apa ya kira2... Saya tidak paham!!! Thx...
BalasHapuskalau pas didaerah ragu2 itu berarti terjadi tidak signifikan. lebih baik dilihat dulu apakah udah bener metodenya, atau jumlah datanya ditambah, semakin banyak datanya maka akan lebih bagus hasilnya. Tetap semangat dan sukses selalu
BalasHapusselamat sore pak slamet santoso....saya agung..dari solo.....
BalasHapusbapak punya tabel durbi watson untuk data 345 g pak....?????
atau bapak tau cara buat tabel manualnya...???
mhon bantuanya pak...????
salam kenal pak...
BalasHapussy mau tanya, n = 202 dengan k = 4.bapak punya tabel DW debgan n(202).? sy cari sampe sekarang belum dapet.
terimakasih
ass pak
BalasHapuskalo n =202 dengan k=4. nilai dl dan du brp pak?
terima kasih
To Azah, yang saya punyai n-nya cuma sampai 200. Kalau n = 200 dan k = 4, nilai dL = 1.7279 dan dU = 1.8094
BalasHapusMaaf, Pak. Mau tanya...
BalasHapusKalau autokorelasi residunya terjadi bukan antar lag waktu, tapi antar cross section (serial correlation), uji pendeteksian ada tidaknya autokorelasi pake uji apa ya?
(Regresinya pada data panel)
Sebenarnya, bedanya antara korelasi dan autokorelasi itu apa?
Terimakasih sebelumnya...
To Zahra: Autokorelasi biasanya terjadi dalam data time series atau serial waktu. Kalau korelasi itu untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel, kalau autokorelasi hubungan antara variabel penggaggu data yang saru dnegan yang lain
BalasHapusKalau autokorelasi residu pada model SUR, pakai uji apa, Pak?
BalasHapusTo Zahra, mohon maaf pertanyaannya kurang jelas dan kurang terperinci. Lebih baik lewat e-mail aja. Aku tunggu
BalasHapusWahyu, pak kl n=12, signifikan 5%, dan yang berpengaruh 1
BalasHapusTo Wahyu, maaf terlalu singkat informasinya, jadi tidak bisa dijelaskan, lewat e-mail saja dan yg komplit datanya. Trims
BalasHapusnyari DU gmn,
BalasHapusklo n=100, k=3,
To Ridho, lihat tabel Durbin Waston, yaitu α ; n ; (k – 1). Keterangan : n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel, dan α adalah taraf signifikan, maka terdapat nilai dL ; dU -nya
BalasHapusjika hasil dw berada pada daerah ragu2, apakah datanya bisa di transfomasi LN seperti uji normalitas data?
BalasHapuspak, ada beberapa pertanyaan nih, mohon informasinya yaa..
BalasHapus1. k=jumlah variabel. variabel disini maksudnya variabel independen atau dependen? dan apakah seluruh k-1 =4?
2. saya memperoleh nilai DW=1,505 yg hasil dari n=96. setelah saya hitung dengan rumus keputusan autokorelasi,maka keputusannya terdapat autokorelasi positif. nah itu artinya apa pak? bagaimana pengaruhnya?
terima kasih pak slamet sebelumnya..
mas, kalau data sudaj ditransformasikan jadi ln tapi nilainya masih belum di dalam area bebas autokol, apa yang harus saya lakukan? bisakah uji autokol dilewati??
BalasHapusmas, kalo data sudah saya jadikan ln tetapi durbin watson test tetap menunjukkan data terkena autokorelas, apa yang harus saya lakukan??
BalasHapusk=jumlah seluruh variabel yang ada. kalau terdapat autokorelasi positif berarti terdapat korelasi antara variabel pengganggu tahun ke t dengan tahun yang lain. Coba datanya ditambah, atau sebelumnya dikaji kembali apakah formulasi atau persamaan yang diajukan sudah benar. Baca buku ekonometrika, karangan Damodar Gujarati
BalasHapuspak tetap tidak mengerti saya yg ttg dL dan dU nya
BalasHapusapakah bisa anda jlaskan
klo da dlam tabel yg mana?
jika k=3 n=63 α 5%
nilai DW nya 1.868
terima kasih sblumny
Lihat di tabel DW k-1 dan n=63 untuk 5%, yaitu dL=1,5274 dU=1,6581. Nilai DW=1,868.
BalasHapusKarena du ≤ DW ≤ (4 – dU) atau 1,6581 ≤ 1,868 ≤ 2,3419 maka tidak terdapat Autokorelasi
Tau ga pak yang di maksud data BLUE dalam SPSS???
BalasHapusTo Meylee, BLUE itu Best Linier Un Biased. maksudnya suatu persamaan regresi linier yang baik dan dapat digunakan untuk peramalan atau prediksi harus bebas dari tiga penyakit, Auto korelasi, Multikolonearitas dan Hiteroskedastisitas. Baca Buku Ekonometrika.
BalasHapuspak slamet santoso....saya vidy...dari kaltim.....
BalasHapusbapak punya tabel dw untuk n=363 k=7 ngak pak....?????
atau bapak tau cara buat tabel manualnya...???
mhon bantuanya pak...????
To Vidy, maaf adanya cuma sampai n=200. Coba saja dibuat dengan program SPSS
BalasHapuspak, maksudnya k-1 itu misalnya variabel independen saya ada 4 berarti 4-1=3 begitu? thankss
BalasHapuspak nilai DW saya 1.473 tapi dl=1,496 dan du=1.801. gimana pak perbaikannya?
BalasHapusBiasanya kalau datanya time series sering terjadi Autokorelasi. Coba dilihat model yang diajukan, apakah terdapat kemungkinan ada keterkaitan periode waktu, sehingga perlu ada t-1??
BalasHapusBang kalo Uji Autokorelasi tanpa memakai variabel dependen ada gak? Soalnya judul skripsi saya bukan pengaruh tapi analisis perbandingan
BalasHapusJgn lupa kunjungin blog ane:
Download Windows 8 Consumer Preview http://www.mrdfi.net/2012/03/download-windows-8-consumer-preview/
Uji Autokorelasi merupakan salah satu uji asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. Jika tidak menggunakan analisis regresi menurut saya tidak perlu menguji asumsi klasik.
Hapusmohon petunjuknya pak...jika n=5 dan dl serta du tidak ada pada tabel DW, ada solusi lain ga pak selain dari menambah sampel? terimakasih pak
Hapuskalau data tahunan maka bisa dicari data triwulannya, sehingga datanya tidak hanya 5
BalasHapusmantap artikelnya ngebantu buat peljarin statistik manajemen
BalasHapusbang.. kalo n=5 bisa di pake ga tuh tabel d-w? sedangkan di tabel kan minimal n=6 . atau ada cara manual kalo n nya di bawah 6 bang ? mohon pencerahannya.. makasi :)
BalasHapuskalau datanya tahunan, maka dijadikan bulanan, triwulan atau semesteran
Hapusmas, saya angga.
BalasHapussaya punya masalah d uji autokorelasi.
sampel saya 10 perusahaan. data keuangan 5 tahun.
jadi n nya 50 kan ?
jumlah variable x ada 4 dan y ada 1 var.
berarti du nya 1.72.
hasil dw saya 2.337.
artinya lebih besar dari (4-du).
apa yang harus saya lakukan ?
terima kasih sebelumnya.
Maaf belum begitu jelas, penelitian tentang apa dan variabelnya apa saja, apakah mau membandingkan atau mencari pengaruh (regersi). Kalau terdapat autokorelasi bisa diatasi dengan emnambah data. Tapi sebelumnya dicoba datanya bukan tahunan, bisa triwulan atau bulanan.
Hapusmeneliti pengaruh x1,x2,x3,x4 terhadap y.
BalasHapushasil dw nya 2.337 .
berarti data nya harus di rubah yaa ?
saya kira bisa atasi dengan teknik lain.
apakah ada teknik lain utk menguji autokorelasi selain durbin watson ?
Coba baca buku Ekonometrika, bisa karangan Damodar Gujarati atau Ghozali
Hapussaya mau tanya klo utk n=47 dan k=9 akan didapat nilai du lebih besar dari 2 sehingga 4-du=kurang dari 2
BalasHapusklo begitu bknkah 4-du nya menjadi lebih kecil dari du, sedangkan syarat tidak ada autokorelasi adalah du<dw<4-du
lantas harus bgmn?
apakah syarat itu msh berlaku?
Mas kalo k7 n10, kan ga ada di tabel dw gmn solusinya?
BalasHapusmas mau tnya knp autokorelasi itu kebanyakan di hitung secara sampel?kenapa tidak mungkin dihitung secara populasi?
BalasHapusmaaf mas, saya pernah membaca buku ekonometrika syofyardi dan saya punya pendapat lain tentang analisa mas.(K itu jumlah variabel bebas) Pd cth yg mas bikin tadi kan ada 3 variabel bebas (tingkat pendidikan, rasio ketergantungan, tingkat pendidikan), berarti rumusnya K - 1 = 3 - 1 = 2 , jadi setelah dilihat di tabel n = 38 dan K =2; 4-dl= 1,37 (2,63); dan du = 1,59 , 4-du(1,59) = 2,41 ; d= 1,804,
BalasHapus4-dl < d < 4-du artinya tidak dapat disimpulkan. Begitu menurut saya.