MATERI V : UJI AUTOKORELASI

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji Autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Waston (DW), yaitu jika nilai DW terletak antara du dan (4 – dU) atau du ≤ DW ≤ (4 – dU), berarti bebas dari Autokorelasi. Jika nilai DW lebih kecil dari dL atau DW lebih besar dari (4 – dL) berarti terdapat Autokorelasi. Nilai dL dan dU dapat dilihat pada tabel Durbin Waston, yaitu nilai dL ; dU = α ; n ; (k – 1). Keterangan : n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel, dan α adalah taraf signifikan.
Langkah untuk mengetahui nilai DW dengan program SPSS adalah sama dengan ketika mengolah dengan analisis regresi linier (lihat Materi III), yaitu pilih menu Analyze, kemudian pilih sub menu Regression dan klik Linier. Ketika sudah masuk pada kotak Linier Regression, masukkan variabel dependen ke kotak Dependent dan seluruh variabel independen ke kotak Independent (s).


Setelah semua variabel masuk pada tempatnya, klik Statistics ... maka akan tampil kotak Linier Regression: Statistics. Untuk pilihan Estimates dan Model Fit dinonaktifkan (tandanya dihilangkan) dengan cara mengeklik tanda centang, dan untuk pilihan Durbin Waston diaktifkan kemudian klik Contonue.


Setelah diklik Contonue maka akan kembali ke kotak Linier Regression dan kemudian langsung klik OK, maka akan tampil seperti hasil pengolahan data pada Materi III, namun yang berbeda adalah pada bagian Model Summary akan tambah kolom Durbin Watson, yaitu sebagai berikut :




Nilai tabel Durbin Watson pada α = 5%; n = 38; k – 1 = 4 adalah dL = 1,26 dan dU = 1,72. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1,804 dan nilai tersebut berada di antara dU dan (4 – dU) atau 1,804 lebih besar dari 1,72 dan 1,804 lebih kecil dari 2,28 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier tersebut tidak terdapat Autokorelasi atau tidak terjadi korelasi di antara kesalahan penggangu.

94 komentar:

  1. kalo negatif autokorelasi,, pegertiannya seperti apa??

    BalasHapus
  2. diuji dahulu dengan tabel durbin watson, baru dapat diketahui maknanya

    BalasHapus
  3. Selain DW, uji apa aja yg dapat untuk mendeteksi autokorelasi. Dan bagaimana melakukan uji tersebut?
    Terimakasih.....

    BalasHapus
  4. Mohon maaf, sampai saat ini yang saya ketahui masih memakai Durbin Watson

    BalasHapus
  5. dimana ya bisa download tabel durbin watsonnya?? dak punya nih... kalo anda tau linknya tolong di informasikan... penting. terima kasih

    BalasHapus
  6. Untuk tabel durbin watson, coba liat di : http://www.york.ac.uk/depts/maths/tables/

    BalasHapus
  7. mas...bisa bantu gak...saya stuck nie d durbin watson,,,

    saya mu hitung dw.tabelnya
    tabelny sush bgt
    cara bacany gmn y...
    coz n yg ada d penelitian sya tuh 12...bisa bantu??

    BalasHapus
  8. Pertama hitung nilai DW dan harus punya tabel DW. Jika nilai DW hasil penghitungan terletak antara du dan (4 – dU) atau du ≤ DW ≤ (4 – dU), berarti bebas dari Autokorelasi

    BalasHapus
  9. saya sudah mencoba download tabel DW dr link di atas, tp tidak bisa dibuka krn tipe filenya .ps. ada programnya ga? ato saya bisa buka dr mana ya?thx

    BalasHapus
  10. klo diindikasi terjadi auto korelasi gmana cara penanggunalnagnnya mas?

    BalasHapus
  11. mas,kalau n=6,k=4 bisa dicari nilai dl dan du nya?
    di tabel yang saya dapat dl dan du nya kosong..
    terima kasih...

    BalasHapus
  12. Tabel DW banyak tersedia kok, coba cari lewat google.
    To Stiady Chilla: Autokorelasi biasanya terjadi pada data time series, coba dikaji dahulu apakah ada variabel yang terkait tenggang waktu (t-1).
    Untuk melakukan regresi sebaiknya jumlah data minimal 15. Jika hanya memperoleh data 5 tahun, coba dicari data 3 atau 4 bulanan, sehingga datanya lebih dari 15.

    BalasHapus
  13. kalo boleh tau, sumber bukunya dari mana ya atau daftar pustakanya??? terima kasih

    BalasHapus
  14. To Meiliana, banyak antara lain Damodar Gujarati (Ekonometrika), Napa J. Awat (Metode Statistik dan Ekonometrika) dan Sudjana (Metode Statistika)

    BalasHapus
  15. untuk k=1 dan n=49, karena tidak ada dlam tabel, (hanya 45 dan 50) maka nilai yg digunakan yg mana pak? terima kasih..

    BalasHapus
  16. Kalau 49 tidak ada lihat 50, karena nilai tabel dari 49 sudah terkandung di dalam nilai tabel 50

    BalasHapus
  17. Mas, hsl hitungan DW di spss < dl artinya terjadi autokorelasi positif. Selanjutnya apa yg sy lakukan?

    BalasHapus
  18. Biasanya kalau datanya time series sering terjadi autokorelasi. Salah satu alternatifnya data di Log atau di Ln.

    BalasHapus
  19. 1,804 lebih kecil dari 2,28

    2,28 darimana ya thanks

    BalasHapus
  20. To Mbak SShinta, nilai 2,28 didapat dari 4 - dU, atau 4 - 1,72.

    BalasHapus
  21. Mas, klo DW < dU, tapi lebih kecil jg dr (4-dU), itu autokorelasi g?? doni
    tq

    BalasHapus
  22. To Donitg, yang jelas jika nilai DW berada diantara dU dan 4-dU maka disebut tidak ada Autokorelasi. Jika diluar itu maka terjadi Autokorelasi

    BalasHapus
  23. du dan dl rumusnya apa yah? tq.

    BalasHapus
  24. dU dan dL itu nilai yang berada di tabel DW. dan keduanya untu menguji apakan dalam persamaan regresi terdapat autokorelasi apa tidak

    BalasHapus
  25. Mas kalau dari hasil uji DW ternyata ada di daerah ragu-ragu gimana??? Hasil uji DW di antara dL dan dU... Saya baca buku kok ada yg bilang perlu uji lanjutan... Uji apa ya kira2... Saya tidak paham!!! Thx...

    BalasHapus
  26. kalau pas didaerah ragu2 itu berarti terjadi tidak signifikan. lebih baik dilihat dulu apakah udah bener metodenya, atau jumlah datanya ditambah, semakin banyak datanya maka akan lebih bagus hasilnya. Tetap semangat dan sukses selalu

    BalasHapus
  27. selamat sore pak slamet santoso....saya agung..dari solo.....
    bapak punya tabel durbi watson untuk data 345 g pak....?????
    atau bapak tau cara buat tabel manualnya...???
    mhon bantuanya pak...????

    BalasHapus
  28. salam kenal pak...
    sy mau tanya, n = 202 dengan k = 4.bapak punya tabel DW debgan n(202).? sy cari sampe sekarang belum dapet.
    terimakasih

    BalasHapus
  29. ass pak
    kalo n =202 dengan k=4. nilai dl dan du brp pak?
    terima kasih

    BalasHapus
  30. To Azah, yang saya punyai n-nya cuma sampai 200. Kalau n = 200 dan k = 4, nilai dL = 1.7279 dan dU = 1.8094

    BalasHapus
  31. Maaf, Pak. Mau tanya...
    Kalau autokorelasi residunya terjadi bukan antar lag waktu, tapi antar cross section (serial correlation), uji pendeteksian ada tidaknya autokorelasi pake uji apa ya?
    (Regresinya pada data panel)
    Sebenarnya, bedanya antara korelasi dan autokorelasi itu apa?
    Terimakasih sebelumnya...

    BalasHapus
  32. To Zahra: Autokorelasi biasanya terjadi dalam data time series atau serial waktu. Kalau korelasi itu untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel, kalau autokorelasi hubungan antara variabel penggaggu data yang saru dnegan yang lain

    BalasHapus
  33. Kalau autokorelasi residu pada model SUR, pakai uji apa, Pak?

    BalasHapus
  34. To Zahra, mohon maaf pertanyaannya kurang jelas dan kurang terperinci. Lebih baik lewat e-mail aja. Aku tunggu

    BalasHapus
  35. Wahyu, pak kl n=12, signifikan 5%, dan yang berpengaruh 1

    BalasHapus
  36. To Wahyu, maaf terlalu singkat informasinya, jadi tidak bisa dijelaskan, lewat e-mail saja dan yg komplit datanya. Trims

    BalasHapus
  37. nyari DU gmn,
    klo n=100, k=3,

    BalasHapus
  38. To Ridho, lihat tabel Durbin Waston, yaitu α ; n ; (k – 1). Keterangan : n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel, dan α adalah taraf signifikan, maka terdapat nilai dL ; dU -nya

    BalasHapus
  39. jika hasil dw berada pada daerah ragu2, apakah datanya bisa di transfomasi LN seperti uji normalitas data?

    BalasHapus
  40. pak, ada beberapa pertanyaan nih, mohon informasinya yaa..
    1. k=jumlah variabel. variabel disini maksudnya variabel independen atau dependen? dan apakah seluruh k-1 =4?
    2. saya memperoleh nilai DW=1,505 yg hasil dari n=96. setelah saya hitung dengan rumus keputusan autokorelasi,maka keputusannya terdapat autokorelasi positif. nah itu artinya apa pak? bagaimana pengaruhnya?

    terima kasih pak slamet sebelumnya..

    BalasHapus
  41. mas, kalau data sudaj ditransformasikan jadi ln tapi nilainya masih belum di dalam area bebas autokol, apa yang harus saya lakukan? bisakah uji autokol dilewati??

    BalasHapus
  42. mas, kalo data sudah saya jadikan ln tetapi durbin watson test tetap menunjukkan data terkena autokorelas, apa yang harus saya lakukan??

    BalasHapus
  43. k=jumlah seluruh variabel yang ada. kalau terdapat autokorelasi positif berarti terdapat korelasi antara variabel pengganggu tahun ke t dengan tahun yang lain. Coba datanya ditambah, atau sebelumnya dikaji kembali apakah formulasi atau persamaan yang diajukan sudah benar. Baca buku ekonometrika, karangan Damodar Gujarati

    BalasHapus
  44. pak tetap tidak mengerti saya yg ttg dL dan dU nya
    apakah bisa anda jlaskan
    klo da dlam tabel yg mana?
    jika k=3 n=63 α 5%
    nilai DW nya 1.868

    terima kasih sblumny

    BalasHapus
  45. Lihat di tabel DW k-1 dan n=63 untuk 5%, yaitu dL=1,5274 dU=1,6581. Nilai DW=1,868.
    Karena du ≤ DW ≤ (4 – dU) atau 1,6581 ≤ 1,868 ≤ 2,3419 maka tidak terdapat Autokorelasi

    BalasHapus
  46. Tau ga pak yang di maksud data BLUE dalam SPSS???

    BalasHapus
  47. To Meylee, BLUE itu Best Linier Un Biased. maksudnya suatu persamaan regresi linier yang baik dan dapat digunakan untuk peramalan atau prediksi harus bebas dari tiga penyakit, Auto korelasi, Multikolonearitas dan Hiteroskedastisitas. Baca Buku Ekonometrika.

    BalasHapus
  48. pak slamet santoso....saya vidy...dari kaltim.....
    bapak punya tabel dw untuk n=363 k=7 ngak pak....?????
    atau bapak tau cara buat tabel manualnya...???
    mhon bantuanya pak...????

    BalasHapus
  49. To Vidy, maaf adanya cuma sampai n=200. Coba saja dibuat dengan program SPSS

    BalasHapus
  50. pak, maksudnya k-1 itu misalnya variabel independen saya ada 4 berarti 4-1=3 begitu? thankss

    BalasHapus
  51. pak nilai DW saya 1.473 tapi dl=1,496 dan du=1.801. gimana pak perbaikannya?

    BalasHapus
  52. Biasanya kalau datanya time series sering terjadi Autokorelasi. Coba dilihat model yang diajukan, apakah terdapat kemungkinan ada keterkaitan periode waktu, sehingga perlu ada t-1??

    BalasHapus
  53. Bang kalo Uji Autokorelasi tanpa memakai variabel dependen ada gak? Soalnya judul skripsi saya bukan pengaruh tapi analisis perbandingan

    Jgn lupa kunjungin blog ane:
    Download Windows 8 Consumer Preview http://www.mrdfi.net/2012/03/download-windows-8-consumer-preview/

    BalasHapus
    Balasan
    1. Uji Autokorelasi merupakan salah satu uji asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. Jika tidak menggunakan analisis regresi menurut saya tidak perlu menguji asumsi klasik.

      Hapus
    2. mohon petunjuknya pak...jika n=5 dan dl serta du tidak ada pada tabel DW, ada solusi lain ga pak selain dari menambah sampel? terimakasih pak

      Hapus
  54. kalau data tahunan maka bisa dicari data triwulannya, sehingga datanya tidak hanya 5

    BalasHapus
    Balasan
    1. klo datanya tentang realisasi pendapatan asli daerah gmna pak ? coz itu kan di hitung/di lihat akhir tahun anggaran ?

      Hapus
  55. mantap artikelnya ngebantu buat peljarin statistik manajemen

    BalasHapus
  56. bang.. kalo n=5 bisa di pake ga tuh tabel d-w? sedangkan di tabel kan minimal n=6 . atau ada cara manual kalo n nya di bawah 6 bang ? mohon pencerahannya.. makasi :)

    BalasHapus
    Balasan
    1. kalau datanya tahunan, maka dijadikan bulanan, triwulan atau semesteran

      Hapus
  57. mas, saya angga.
    saya punya masalah d uji autokorelasi.

    sampel saya 10 perusahaan. data keuangan 5 tahun.
    jadi n nya 50 kan ?
    jumlah variable x ada 4 dan y ada 1 var.
    berarti du nya 1.72.

    hasil dw saya 2.337.
    artinya lebih besar dari (4-du).
    apa yang harus saya lakukan ?
    terima kasih sebelumnya.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Maaf belum begitu jelas, penelitian tentang apa dan variabelnya apa saja, apakah mau membandingkan atau mencari pengaruh (regersi). Kalau terdapat autokorelasi bisa diatasi dengan emnambah data. Tapi sebelumnya dicoba datanya bukan tahunan, bisa triwulan atau bulanan.

      Hapus
  58. meneliti pengaruh x1,x2,x3,x4 terhadap y.
    hasil dw nya 2.337 .
    berarti data nya harus di rubah yaa ?
    saya kira bisa atasi dengan teknik lain.
    apakah ada teknik lain utk menguji autokorelasi selain durbin watson ?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Coba baca buku Ekonometrika, bisa karangan Damodar Gujarati atau Ghozali

      Hapus
  59. saya mau tanya klo utk n=47 dan k=9 akan didapat nilai du lebih besar dari 2 sehingga 4-du=kurang dari 2
    klo begitu bknkah 4-du nya menjadi lebih kecil dari du, sedangkan syarat tidak ada autokorelasi adalah du<dw<4-du
    lantas harus bgmn?
    apakah syarat itu msh berlaku?

    BalasHapus
  60. Mas kalo k7 n10, kan ga ada di tabel dw gmn solusinya?

    BalasHapus
  61. mas mau tnya knp autokorelasi itu kebanyakan di hitung secara sampel?kenapa tidak mungkin dihitung secara populasi?

    BalasHapus
  62. maaf mas, saya pernah membaca buku ekonometrika syofyardi dan saya punya pendapat lain tentang analisa mas.(K itu jumlah variabel bebas) Pd cth yg mas bikin tadi kan ada 3 variabel bebas (tingkat pendidikan, rasio ketergantungan, tingkat pendidikan), berarti rumusnya K - 1 = 3 - 1 = 2 , jadi setelah dilihat di tabel n = 38 dan K =2; 4-dl= 1,37 (2,63); dan du = 1,59 , 4-du(1,59) = 2,41 ; d= 1,804,
    4-dl < d < 4-du artinya tidak dapat disimpulkan. Begitu menurut saya.

    BalasHapus
  63. mas saya mau tanya kalo n = 9 dan k = 6 maka berapa hasil dari dl dan du nya mas karena gak ada di tabel kan ?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Salah satu kekurangtepatan dalam metode analisis regresi linier berganda adalah jumlah data yang digunakan dan itu terkait juga dengan junlah variabel. Kalau dalam kasus Mbak memang nilai dl dan du tidak ada, karena jumlah data atau n ghanya 9, mengapa n-nya tidak banyak? kalau itu tahun, mengapa tidak dibuat triwulan atau bahkan bulanan? sehingga n-nya tidak hanya 9 saja

      Hapus
  64. pak kalo hasilnya auto korelasi positif gimana? apa artinya?? sudah ada dlm pertanyaan sebelumnya tp saya tidak mengerti dengan penjelasan bapak. mkchii

    BalasHapus
  65. mas saya mau tanya kalo variabel independen 5 trus dependen 1 berarti jumlah "K" itu 6 ya?
    trus klo DW 1,789 dan hasilnya tidak ada autokorelasi positif maka tidak ada keputusan, itu termasuk tidak terjadi autokorelasi juga ga??
    tolong bantuannya

    BalasHapus
    Balasan
    1. Coba dimasukkan dU < DW < (4 - dU) itu berarti tidak ada auto korelasi
      JIka DW < du atau DW >(4 - du) terdapat autokorelasi

      Hapus
    2. lihat nilai Du nya itu di variabel independen 5 saja atau sama yg dependennya ya? jumlah K "5" atau K "6" ? makasih ya mas

      Hapus
    3. mau nanya dong mas jdi jumlah K itu 5 atau 6 ya?
      makasih ya.

      Hapus
    4. dependen 5 dan independen 1 maka nilai k = 6

      Hapus
  66. n saya 60, K = 3, signifikansi saya 5%, Nilai du n dl saya brp y? Mohon bantuannya

    BalasHapus
    Balasan
    1. lihat tabel Durbin Waston, yaitu α ; n ; (k – 1). Keterangan : n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel, dan α adalah taraf signifikan, maka terdapat nilai dL ; dU -nya

      Hapus
  67. Mau tanya pak?? saya belum paham betul tentang autokorelasi???
    Output dari SPSS DW= 1.328, dengan k=2, n=45
    udh dktahui dL= 1.4298, dU= 1.6148
    teruss gmna lagi???

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalau nilai DW berada di antara dU dan (4 – dU) maka tidak terdapat autokorelasi.

      Hapus
  68. Klu ada auotokorelasi (+)
    harus gimana supaya tidak ada autokorelasi
    tolong jwb ya pak????

    BalasHapus
    Balasan
    1. Supaya lebih mantap dan paham tolong pelajari buku Ekonometrika karangan Gujarati atau buku yang membahas analisis regresi karangan Imam Ghozali

      Hapus
  69. kalau hasil dari uji autokorelasinya "tidak dapat disimpulkan". bisa melanjutkan penelitian tidak ?

    BalasHapus
  70. pak santoso, saya mau tanya apakah solusi terbaik jika terdapat gejala autokorelasi negatif ? nilai DW 2.434 k=4 n=35 hasil.nya 4-dU < DW < 4-dL. terdapat gejala autokorelasi negatif. tolong solusi.nya terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalau memakai data serial waktu memang sering terjadi auto korelasi, kalau sara saya, diampaikan apa adanya dan berikan alasan yang mendukung munculnya masalah tersebut

      Hapus
  71. Saya ingin bertanya apakah dalam regresi ganda dengan satu sampel harus diuji model ini?Terimakasih sebelumnya Pak.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Maksud regresi berganda dengan satu sampel bagaimana?? kirim ke e-mail saya saja: ssantoso_0219@yahoo.co.id

      Hapus
  72. mav saya mau tanya bagaimana klo jumlah sampel (n) saya hanya 5 dan jmlah variabel 2 apa bisa pakai durbin watson, krna saya liat di tabel durbin minimal n=6
    klo tidak bsa dgn durbin apa solusinya yah ? mohon di bantu
    trims pak

    BalasHapus
  73. Pak saya mau tanya kalau nilai DW= 1,575, du= 1,70409, dL= 1,52844.
    Berarti tidak bisa disimpulkan ya pak?? Bagaimana cara mengatasinya?? Terimakasih.

    BalasHapus
    Balasan
    1. silahkan dicoba untuk menambah data

      Hapus
  74. Selamat siang pak.. saya evi mau menanyakan kalau cara membuat tabel durbin watson secara manual bagaimana? atau mungkin bapak tahu nilai dl dan du untuk n=690 dan k=6? Terima kasih bapak.

    BalasHapus
    Balasan
    1. maaf aku ga punya kalau senilai itu... maksimal hanya 200

      Hapus
  75. malam pak...saya ami mau tanya....variabel penelitian saya ada 5, dan ada variabel yang harus sya transformasi...kalau melakukan transformasi, apakah semua variabel harus ditransformasi atau boleh hanya dua saja?

    BalasHapus

DAFTAR PENGIKUT BLOG

Penerbit Univ. Muhammadiyah Ponorogo Press, Nopember 2011

Penerbit Univ. Muhammadiyah Ponorogo Press, Nopember 2011

Penerbit: Ardana Media Yogyakarta (Mei 2009)

Penerbit: Ardana Media Yogyakarta (Mei 2009)

Penerbit : Univ. Muhammadiyah Ponorogo Press, Maret 2013

Penerbit : Univ. Muhammadiyah Ponorogo Press, Maret 2013

Penerbit: Ardana Media Yogyakarta (Maret 2009)

Penerbit: Ardana Media Yogyakarta (Maret 2009)

Penerbit Univ. Muhammadiyah Ponorogo Press (Juli 2013

Penerbit Univ. Muhammadiyah Ponorogo Press (Juli 2013

Penerbit: P2FE_UMP, Ponorogo (Oktober 2010)

Penerbit: P2FE_UMP, Ponorogo (Oktober 2010)

  ©REYOG CITY. Template by Dicas Blogger.

TOPO