MATERI VI : UJI MULTIKOLINEARITAS

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat di antara variabel-variabel independen yang diikutsertakan dalam pembentukan model. Untuk mendeteksi apakah model regresi linier mengalami Multikolinearitas dapat diperiksa menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) untuk masing-masing veriabel independen, yaitu jika suatu variabel independen mempunyai nilai VIF > 10 berarti telah terjadi Multikolinearitas. Untuk mendapatkan nilai VIF untuk masing-masing variabel independen dengan langkah hampir sama dengan mendapatkan nilai Durbin Watson.
Setelah semua variabel masuk pada tempatnya di kotak Linier Regression, klik Statistics ... maka akan tampil kotak Linier Regression: Statistics. Untuk pilihan Estimates dan Model Fit dinonaktifkan (tandanya dihilangkan) dengan cara mengeklik tanda centang, dan untuk pilihan Covarian matrix dan Colinearity diagnoctica diaktifkan, kemudian klik Contonue. Setelah kembali ke kotak Linier Regression langsung klik OK.


Tampilan hasil pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut (ditampilkan sebagian):



Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut di atas, untuk menguji ada tidaknya Multikolinearitas pada model regresi linier dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melihat nilai VIF masing-masing variabel independen dan melihat nilai korelasi antar variabel independen.
Pada tabel di atas bagian Coefficients, diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel independen lebih kecil dari pada 5, yaitu nilai VIF Variabel Pendapatan Keluarga sebesar 2,851; nilai VIF Variabel Tingkat Pendidikan Orang Tua sebesar 1,568; nilai VIF Variabel Rasio Ketergantungan sebesar 2,482; dan nilai VIF Variabel Besarnya Cicilan Per Bulan sebesar 1,142. Sedangkan pada bagian Coefficient Correlations, dapat dilihat bahwa nilai korelasi di antara variabel independen dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di antara variabel independen tersebut tidak ada korelasi atau tidak terjadi Multikolinearitas pada model regresi linier.

81 komentar:

  1. mas, saya pernah membaca buku yang memakai VIF >5. bukan 10. kenapa bisa ada 2 acuan? yang mana yang sebaiknya saya pakai?
    Ditunggu jawabannya.Trimakasih sebelumnya.ririen.

    BalasHapus
  2. Mbak ririen. trima kasih udah ngasih komentar. Dari beberapa buku yang saya baca jika VIF>10 itu dikatakan sudah "sangat parah" dan sangat menggangu dalam model regresi tersebut, artinya telah terjadi multikolonearitas yang sangat serius, jadi variabelnya harus dihilangkan. Jika mbak baca dari referensi lain, yaitu menggunakan VIF>5, itu juga tidak apa-apa yang penting disampaikan sumber referensinya. Perbedaan itu sebuah anugerah. Trima kasih.

    BalasHapus
  3. mas, bagaimana jika disimpulkan diantara variabel itu tidak terjadi multikolinieritas ? apakah itu berpengaruh terhadap model regresi linier ? jadi, apa yang harus dilakukan jika tidak terjadi multikolinearitas ? apa sampai harus mengubah data tabulasinya ? :)
    ditunggu jawabnya.terima kasih.tiko

    BalasHapus
  4. to tiko, jika setelah diuji diketahui tidak terjadi multikolonearitas antar variabel, maka persamaan regresi yang diajukan tidak terdapat penyimpangan asumsi klasik dan dapat dikatakan baik, serta dapat digunakan untuk estimasi

    BalasHapus
  5. mas, diatas di bagian coeffisient corelation, mas katakan bahwa nilai korelasi diantara variabel independen mempunyai korelasi yang lemah... itu lihatnya gimana, terus standar lemahnya berapa...(apa dibandinkan dengan nilai alpha (5%atau 1%)? buku sumbernya apa ya mas... makasih sebelumnya..

    BalasHapus
  6. Mbak Gea, korelasi antar veriabel independen dapat dilihat pada Coefficient Correlations kolom paling kanan. Sedangkan untuk bukunya : Ekonometrika, pengarangnya Gujarati. Selamat belajar, semoga cepat paham.

    BalasHapus
  7. mas kalau terdapat masalah multikolinearitas bagaimana mengatasinya? apakah persamaan masih dapat digunakan untuk peramalan?

    BalasHapus
  8. Untuk mengatasi jika terdapat multikolonearitas adalah dengan menghilangkan variabel independen yang saling berkorelasi.
    Kalau terdapat multikolonearitas, persamaan tersebut tidak vaid untuk peramalan karena antar variabel independen saling berkorelasi.

    BalasHapus
  9. Elfira Djunaidi28 November 2009 00.00

    mas,saya punya kendala neh. hasil dari olahan data saya cukup membingungkan saya sendiri. nilai VIF nya >8..saya bingung..acuan untuk VIF tu yang mana sih mas?ada yang >5,ada jg yang >10. dan jika nilai VIF hasilolahan data saya itu >8, apakah termasuk kategori terdapat multikolinearitas atau tidak?

    BalasHapus
  10. To Elfira Dj, memang dari beberapa resefensi tentang uji multikolonearitas ada yang >5 dan ada yang >10. Kalau yang VIF>10 itu dapat dikatakan terdapat multikononearitas yang parah, dan kalau hasil olahan data VIF>8 menurut saya terkandung multikolonearitas dan itu perlu diperbaiki, misalnya mengurangi atau menghilangkan variabel independen yang mengandung multikolonearitas, sehingga persamaan atau model yang diperoleh menjadi baik (BLUE). Baca Ekonometrika karangan Damodar Gujarati

    BalasHapus
  11. mas, bagaimana membuat tabel durbin watson?
    saya mempunyai nilai durbin watson 2,763 dengan jml sample 12 dan variabel bebasnya 5.. saya ingin tau nilai dU dan dL nya?
    satu lagi,,apa yg menyebabkan terjadi autokorelasi??

    BalasHapus
  12. saya mendapat tugas menguji multikolinearitas ini dari dosen saya, dan yang saya lakukan pertama kali adalah menggunakan korelasi pearson. yang saya dapatkan adalah terdapat satu variabel yang ternyata berkorelasi kuat dan signifikan dengan variabel lain, namun ketika saya cek dengan menggunakan cara di atas yang terjadi adalah nilai VIF-nya di bawah 5 semua, dan ternyata ketika dilihat korelasi antara keduanya yang terjadi adalah korelasi negatif, padahal ketika dilihat dengan korelasi pearson yang terjadi adalah korelasi positif. sebenarnya apa yang terjadi ya? bisa tolong dijelaskan? terima kasih banyak sebelumnya ;)

    BalasHapus
  13. Tabel durbin watson dapat dilihat di Buku Ekonometrika dan cara mengujinya baca Autokorelasi

    BalasHapus
  14. To psyche09, mohon maaf sebelumnya, karena info yang diberikan kurang lengkap (midalnya : mengolah datanya dengan program apa, jumlah variabel berapa, yang ada korelasi variabel apa aja dll) saya belum bisa memberikan penjelasan permasalahan tersebut. Kalau bisa saya diemail data dan hasil olahannya, Insya Allah saya bantu.

    BalasHapus
  15. Mf nanya nee jika nli VIF 6 ama 7 tjd multikolineritas kh pak. Kika asumsi klasik multikolineritas dilabisa kh pak

    BalasHapus
  16. To Mindo, kalau memakai ucuan di atas maka kalau nilai VIF 6 dan 7 dapat dikatakan tidak terjadi Multikolonearitas. Coba cari dan lihat literatur terkait Multikolonearitas, Insya Allah ada pedomannya

    BalasHapus
  17. halo mas.. saya masih agak awam soal ini.. tapi ada rekan saya yang mengatakan kalo dalam mbaca tabel output.. selaih VIF harus juga dilihat tolerance nya.. dan angkanya harus besar, mendekati angka 1.. apa ini benar mas? bagaimana kalo angka VIF kecil tapi tolerance kecil? itu artinya apa ya mas.. thanks buat pencerahannya.. saya mendapati data saya VIF nya 2,0 dengan tolerance nya 0,4.. bagaimana menjelaskan ini mas?

    BalasHapus
  18. Dari literatur yang ada jika jika VIF 2,0 maka tidak terjadi multikolonearitas. Tapi juga perlu diuji baik Autokorelasi dan Hiteroskedastisitas, sehingga persamaam regresi yang didapat benar benar baik. Yang penting untuk menguji hipotesis dan asumsi klasik haris jelas menggunakan acuan atau referensi yang dapat dipertanggungjawabkan

    BalasHapus
  19. mas, saya pingin nanya. Saya menggunakan data nominal. Hasil perhitungan multikolinearitas menunjukan VIF>5, malah ada VIF>10. Gimana cara memperbaikinya? Saya tidak bisa membuang satu variabel pun. Lalu bagaimana operasi perbaikannya dalam SPSS?
    Terimakasih.

    BalasHapus
  20. To Rian, sebelum langkah menghilangkan variabel, coba dicek dahulu apakah satuan masing-2 variabel sudah standar atau penetapan variabel independen kurang tepat dan lain-2. Intinya coba cek kembali mulai penetapan variabel, penggalian data, pengolahan dan analisis apakah sudah tepat.

    BalasHapus
  21. maaf pak,,mau tanya
    sy sedang menjalani tugas akhir, judul skripsi sy :analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan murabahah. variabel dependen 1 dan variabel independen ad 3.
    jumlah sample ad 20.
    ketika melakukan uji asumsi klasik, tidak terjadi masalah pada heteroskedastisitas dan auto-korelasi, namun ketika mau mengambil kesimpulan pada multikolinieritas sy agak bingung, nilai VIF pada var X1=2,..., X2=8,..., dan X3=9,5....,
    sy agak bingung menyimpulkan terjadi multikolinieritas atau tidak,,
    jika sy mengacu pada literatur yg menyebutkan VIF>5 terjadi multi, maka ada gngguan dlm model rgresi penelitian sy,
    jika sy ingin mengacu pada VIF>10, baru terjadi multikolinieritas, apakah tidak apa2?

    sy sudah baca2 beberapa literatur, multikol dpt menyebabkan pengaruh var. bebas thdp var.terikat mnjadi un-significant, tetapi pada penelitian sy, var. yg memiliki nilai VIF 9,5... masih berpengaruh signifikan, wlpun mendekati 0.05 yaitu yaitu nilai prob. 0.042 < 0.05

    tolong dibantu pak slamet, untuk menyimpulkan apakah terjadi multikol atau tidak,
    ditunggu balasan secepatnya.

    BalasHapus
  22. To Tania, data yang disampaikan kurang lengkap (misal Y, X1, X2, X3 itu apa)jadi saya cuma menerka2 aja. Sebaiknya kalau mau menguji asumsi klasik harus pakai panduan yang jelas. Bisa saja memakai VIF lebih besar dr 10 (tapi harus jelas literaturnya). Insya Allah kalau datanya bisa di email saya bisa memeriksanya. Semangat Semangat ya

    BalasHapus
  23. terima kasih atas balasannya

    mm,, X1=beban operasional, X2=volume pembiayaan murabahah, X3=Bagi hasil DPK

    saya pernah baca,, terjadinya multikol jika VIF > 10 dan nilai t hitung < t tabel.

    nah pada penelitian saya, nilai VIF untuk X2=8,333 dan X3=9,581.. dan nilai t hitung > t tabel yaitu masing-masing t hitung X2=7,075 dan X3=2,215. nilai t tabel untuk uji 2 sisi dengan signifikansi 5%:2=0,025 dan df (n-k-1)(20-3-1)=16 yaitu 2,120.

    bagaimana pak? apakah benar jika saya menyimpulkan bahwa tidak ada gangguan multikolinieritas dalam model regresi penelitian saya?

    terima kasih pak,,mohon dibantu :)

    BalasHapus
  24. To Tania, Insya Allah tidak dan analisisnya udah bener. Yang penting harus menyebutkan referensinya. Sukses Selalu... Amin

    BalasHapus
  25. apa yang harus dilakukan pak jika terjadi heteroskedastisitas..... padahal, datanya uda normal, tidak terkena multikolinearitas, dan tidak terkena autokorelasi...

    kira kira apa ya yang harus dilakukan agar tidak terkena heteroskedastisitas???

    terima kasih ya pak sebelumnya

    BalasHapus
  26. To Valia, salah satu saran untuk memperbaiki jika terjadi heteroskedastisitas adalah mentranformasi persamaan, atau persamaan yg diajukan diubah menjadi persamaan yang dilog-kan

    BalasHapus
  27. skripsi saya tentang variabel2 yang berpengaruh pada RBC, variabel dependeny RBC= 1,56. variabel independentnya ada 7 jumlahnya miliar an semua. x1= 2.456.67893.003. x2=........x3=...x7. saya membagi per miliar lalu saya meng log natural semua variabel independet krn distribusi ga normal.apakah itu sudah benar? tp teep aj masih ada multikolinearitas VF x3= 10,455. klo yg lain VIP ny dibawah 10. klo dlm asumsi klasik tdk dilakukan uji multikolinearitas apakah bisa pak? krn variabel indepentny memang ada yg berhubungan. makasih pak.

    BalasHapus
  28. To sherly, kalau me-log-kan variabel ya harus semua, baik dependen maupun independen. Jika masih terjadi multikolonearitas, bisa saja variabel yang bermasalah dihilangkan. Untuk regresi harus dilakukan uji asumsi klasik.
    Terus berusaha dan tetep semangat.

    BalasHapus
  29. Selamat malam, saya dwina.
    Mw nanya tentang uji asumsi klasik nih cz saya jg lagi skripsi cm saya blm menguasai statistiknya. Skripsi saya hanya ada 2 varibael independet dgn 1 variabel dependent. Stelah saya coba2, untuk X1 dan X2 nilai VIF<5 yaitu 1,001. Mnrt buku yg saya bc utk nilai VIF < 5 berari tdk ada multikolinearitas jd yg saya simpulkan dr hasil coba2 saya yaitu utk X1 n X2 tdk terjadi multikolinearitas.

    sedangkan untuk uji Heteroskedastisitasnya bs pake 2 cr y pak? cara -t tabel <= t hitung <= t tabel atw dgn cara melihat scatter plot y pak? yg biasa yg dipake yg mana y pak?

    Sedangkan utk uji autokorelasi, di liat dari Durbin-Watson kn y? nilai DW saya 1,495 dgn hasil analisis tidak ada kesimpulan. itu maksudnya gmn y pak?masih kurang paham saya.

    Makasih banyak ats informasinya y pak, saya tunggu balasannya....

    BalasHapus
  30. To Mbak Dwina, untuk uji heteroskedastisitas lebih baik pakai nilai signifikan korelasi Rank Spearman antara masing-masing variabel independen dengan residualnya (langkahnya bisa dibaca bagian uji heteroskedastisitas).
    Untuk uji auto korelasi, bandingkan nilai DW dengan tabel DW (dilihat nilai dU dan dL) (langkahnya bisa dibaca bagian Uji Autokorelasi).

    BalasHapus
  31. mas jika uji multikolinearitasnya negatif,gmn ya???
    data saya itu berkisar dari 1- 20.000.000.000
    apa gara2 datany terlalu jauh ya intervalnya??

    BalasHapus
  32. To Cristine, waduh kok jaraknya jauh banget, apa tidak dilakukan metode log atau ln dulu. Setelah itu dilakukan analisis.

    BalasHapus
  33. pak slamet, saya mau tanya
    saya menguji 2 jenis industri berbeda
    industri A
    uji multiko saya
    nilai tolerance nya >0,1 tapi vif nya <10
    kesimpulan bagaimana pak?
    padahal uji auto, normalitas dan hetero semua gak ada masalah

    lalu pak
    Industri B
    terjadi masalah multiko seperti di atas, dan terjadi autokorelasi.DW>2
    sebagai info
    n=34
    var ind=8
    saya baca salah satu blog bisa di gunakan cara lag, tapi saya sudah ciba dengan cara lag, tapi DW masih >2

    bagaimana cara nya ya pak

    terima kasih.

    metha

    BalasHapus
  34. saya masih menunggu jawabannya pak
    saya baca dari internet, menilai multiko hanya dengan VIF saja..tapi saya bingung, literatur yang selama ini saya punya tolerance nya juga di lihat.

    multiko dulu yang di betulkan apa auto nya dulu ?

    tolong ya pak :)
    terima kasih

    metha

    BalasHapus
  35. To Metha, yang penting acuan harus jelas, bisa pakai buku Suharsimi Arikunto atau Iman Gozali. Kalau datanya time series biasanya terjadi autokorelasi, coba datanya di-Log atau di-Ln. Mohon maaf informasi yang disampaikan kurang lengkap, misalnya yang diteliti apa, variabelnya apa aja, dll. Kalau bisa di email aja: ssantoso_0219@yahoo.co.id. Trims

    BalasHapus
  36. pak slamet, saya arie.
    saya mau tanya ketentuan terjadinya multikolinearitas itu nilai tolerance di atas 0,1 dan VIF di bawah 10 ATAU nilai tolerance di bawah 0,1 dan VIF di atas 10? yang benar mana pak?
    terima kasih

    BalasHapus
  37. To Arie, Multikolonearitas yang parah jika nilai VIF nya lebih besar dari 10

    BalasHapus
  38. pak saya tria,saya mau nanya bagaimna cr menguji glejsr menggunakn minitab??

    BalasHapus
  39. malam pak,sy tiara.
    klo koefisien di korelasi dan regresi berbeda apa itu ciri2 multiko jg?
    klo terjadi multiko apa bs diatasi dengan cara lain tnpa menghilangkan/mereduksi variabel independentnya?
    trima kasih pak sebelumnya

    BalasHapus
  40. malam pak, sy tiara
    pak,klo terjadi multiko, bgaimana cara mengatasinya selain dengan menghilangkan/mereduksi variabel independen yg berkorelasi?
    trima kasih sebelumnya

    BalasHapus
  41. salam kenal, saya mahasiswi skripsi yang sedang menyusun laporan dengan menggunakan matode regresi berganda, maaf saya mau bertanya kalau nilai VIF yang diperoleh kedua variabel independen saya memiliki nilai yang sama (Misal kedua variabel independen nilai VIF nya 5,83) apakah hal itu salah atau bisa saja terjadi ya?? terima kasih

    BalasHapus
  42. To Rena, Insya Allah bisa aja terjadi, namun yang harus diperhatikan makna dari angka tersebut

    BalasHapus
  43. salam kenal saya eka mahasiswi yg sedang menyusun skripsi, saya mempunyai kendala data VIF saya diatas 10 malah bisa mencapai 80.bagaimana y cara memperbaikin saya sudah coba variabel2nya di LN dan SQRT malah tambah gede, semuanya bagus tinggal VIFnya saja.mohon bantuannya y mas
    trimakasih

    BalasHapus
  44. salam kenal saya eka saya mahasiswi yang sedang nyusun skripsi saya mau tanya bagaimana cara memperbaiki VIFny diatas 10 malah ini sampai 70an.saya sudah coba di LN dan SQRT malah tambah besar.semuanya data bagus cuma masalah diVIF. mohon bantuanny y
    trimakasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. To eka, sebelum memperbaiki, lebih baik mengkaji ulang variabel independennya. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu (dari berbagai jurnal ilmiah terkait)apakah variabel independen yang ada tidak saling berkorelasi?.
      Saran aku, jika memang sdh jelas (berdasar teori dan jurnal) variabel independen tidak saling berkorelasi, tampilkan saja apa adanya, namun harus mempunyai alasan yang secara akademik dapat dipertanggungjawabkan. Karena sebuah penelitian tidak harus selalu benar, dan kelemahan tersebut dapat diuraikan di saran untuk penelitian selanjutnya. Artinya, data jangan dimanipulasi

      Hapus
    2. terima kasih ya mas buat saran dan masukanny

      Hapus
  45. salam kenal pak santoso,saya dyan..pak saya mau bertanya bagaimana caranya menaikan nilai DW?krna nilai DW saya dbwh 1,saya pernah membaca sbuah buku bhwa stndr DW adalah -2DW2,apakah hasil DW saya dpt diterima?dan bgmna cara mengatasi data yg tdk berdistribusi normal (pd p-plot titik" tdk menyebar)?mohon dibantu ya pak,trims..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalau masalah itu coba baca di Uji Autokorelasi. Saran saya coba lihat data anda, cermati, apakah ada kemungkinan terjadi keterkaitan antar waktu sehingga perlu dimunculkan variabel yang T-1.

      Hapus
  46. salam kenal pak. saya agustina. Pak, saya mau tanya. data saya mengalami masalah multikolinieritas yang serius, dimana VIF diatas 10.

    Jika harus melakukan transform data dengan Ln atau dengan Log, bagaimana dengan data yang minus?
    Karena data yang minus jika dilog / ln kan akan menjadi 0 dan pada saat di run dengan SPSS, hasil log/ln yang 0 tidak diikutkan dalam SPSS. dan data saya cukup banyak yang bernilai negatif. Atau apakah mungkin di mutlakkan? variabel yang digunakan adalah rasio keuangan(X) dan perubahan laba (Y)

    Terimakasih banyak sebelumnya.

    BalasHapus
  47. assakum.. pak Slamet Santoso; sy mau tanya; bahwa penelitian sy 4 var bebas dan 1 var terikat. Lalu keempat var bebas tsb memiliki VIF maisng2; (x1)2,845 - (x2)1,221 - (x3)2,048 - (x4)2,125. Dan nilai Tolerancenya masing; 0,402 - 0,819 - 0,088 - 0,470. jk merujuk tulisan bpk yg menyatakan suatu var memiliki VIF > 10, maka mutlak kena kasus multiliniearitas. Lalu apakah data sy ini tdk kena multi dan boleh digunakan utk pengambilan data penelitian..? Dg memohn, tdk keberatan kiranya bpk menjawabnya dg mengirim ke emali sy; tanjab67@yahoo.co.id. terimakasih sebelumnya... Yaldi

    BalasHapus
    Balasan
    1. waduh... kan masih < 10, maka tidak kena multikol. mohon lebih teliti bacanya dan silahkan membaca buku ekonometrika atau pengolahan data dengan spss

      Hapus
  48. assalamualaikum, mas variabel y saya negatif karna mengenai return saham yang mengandung capital loss, bagaimana ya mentransformasinya ??

    BalasHapus
    Balasan
    1. Mohon maaf saya belum paham yang anda maksud, tolong lebih jelas dan bia di email: ssantoso_0219@yahoo.co.id

      Hapus
  49. Pak, sy kiki..mau tnya kalo penelitian mengalami multiklo dan hetero skligus, apa sbaiknya sy mengubah model regresinya? mksd sy tiap variabel independen penlitian sy dregresikan sndri2 bersama variabel kontrol penelitian saya..?

    Apakah dlm suatu penelitian, prubahan model regresi bs dilakukan? krna proposal skripsi sy udh disetujui dn bgtu sy mlakukan uji asumsit klasik hasilnya mlah sprti..atau sy harus menghlg slh stu variabel independen sja? tdk perlu mengubah model regresinya?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Banyak langkahnya: misalnya dikaji kembali model yang digunakan, datanya bagaimana, cara pengambilan sampel apakah sudah benar dll.
      Jika sudah dirasa benar, apapun hasilnya bisa ditampilan dan dapat disampaikan kelemahan penelitian tersebut. Yang terpenting harus jujur dan mempunyai alasan yang tepat.

      Hapus
  50. "Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat di antara variabel-variabel independen yang diikutsertakan dalam pembentukan model"

    pak santoso, aku mau nanya, kata dosenku uji multikolinearitas memang perlu untuk penelitian pembentukan model, tapi untuk penelitian yang hanya untuk mencari pengaruh uji ini tidak perlu dilakukan, apakah benar?

    kalau boleh tau dari mana sumber bukunya? terima kasih pak

    BalasHapus
  51. pak slamet, saya jimmy, mau tanya....pembimbing saya bilang kalu uji multikolinearitas hanya digunakan untuk penelitian uji regresi linear berganda yang dimaksudkan untuk pembentukan model, sedangkan bila hanya untuk mencari pengaruh, uji multikolinearitas tidak perlu dilakukan....

    apakah ini benar? kira-kira apakah bapak ada sumber buku yang menyatakan pernyataan serupa..

    terima kasih sebelumnya

    BalasHapus
    Balasan
    1. Uji asumsi klasik (Uji Multikolonearitas, Multikolonearitas dan Autokorelasi) merupakan syarat agar sebuah model regresi linier berganda dapat dinyatakan BLUE. Jadi intinya setelah diuji pengaruh (misalnya Uji F, Uji T, dan R Square) maka akan menjadi lebih baik kalau juga diuji asumsi klasik
      Buku acuan: Ekonometrika

      Hapus
  52. mas.. saya arin. sedikit bertanya, awalnya data saya terkena masalah hetetoskedastisitas sehingga saya melakukan transform data. nah,setelah data saya ditransform, dan dilakukan uji regresi ulang. kok data saya kena autokorelasi (heteroskedastisitas hilang).
    pertanyaan saya, benarkah langkah saya tersebut ataukah saya cukupmengambil data regresi pertama?jika tidak,apa yg hrus sy lakukan selain tanpa harus menghilangkan variabel?

    BalasHapus
  53. pak, saya arin. data saya awalnya terken heteroskedastisitas sehingga saya melakukan transform data. setelah saya transform dan lakukan regresi kembali. data saya justru terkena multikolinearitas VIF 1 menjadi 10 dan 15 (dua variabel).
    betulkah kesimpulan saya tersebut?
    lalu jika benar,bagaimana cara sayA mengatasinya?adakah cara lain utk mengatasinya tanpa harus membuang variabel?
    terimakasih masukannya

    BalasHapus
    Balasan
    1. To Ariane
      sebaiknya lewat email saja, karena butuh penjelasan yang panjang. email saya : ssantoso_0219@yahoo.co.id

      Hapus
  54. Mas boleh minta tolong untuk referensi e-book yang membahas tentang uji multikolinearitas, terutama dengan uji VIF

    untuk bahan TA saya mas.

    terimakasih sebelumnya.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Silahkan baca buku karangan Damodar Gujarati atau Imam Gozhali

      Hapus
  55. Bapak, saya ingin bertanya jika pada output spss untuk heteroskedastisitas menggunakan scatter plot dan hasilnya data mengumpul dan ada beberapa yang menyebar, dimanakah terjadi kesalahan? apa yang harusnya dilakukan?
    semoga saya bisa mendapat jawaban sesegaranya, Pak. terima kasih sebelumnya.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Tolong pertanyaan lebih rinci dan kirim ke email saya aja

      Hapus
  56. Satu lagi, Pak. Apakah uji heteroskedastisitas selain dengan scatterplot dapat digunakan untuk analisis regresi sederhana? kalau bisa uji apa yang bisa digunakan? terima kasih, pak

    BalasHapus
  57. Assalamualaikum, maaf mas mau tanya, sy sdg menyusun skripsi ttg faktor sosial ekonomi yg mempengaruhi keberhasilan peremajaan karet rakyat.

    dgn regresi linier berganda, 2 variabel dependen & 4 independen. jml sampel 41.
    stlh sy menggunakan spss, sy lihat utk uji asumsi klasik. pd X1 dan X4 nilai VIF nya >10, masing2 X1 = 106,585 X4 = 108,014. sdgkan VIF X2 dan X3 msh >10.
    sy bingung mas, nilai VIF X1 & X2 kok bisa besar sekali.
    kalau sy hilangkan variabel X1 dan X2, apa tidak masalah ya mas? karna pd model nantinya hanya ada 2 variabel independen.
    dan ternyata data sy ini jg terkena autokorelasi & heteroskedastisitas. bagaimana ya mas?
    kira2 penelitian sy ini bakal jd bagaimana?? mohon bantuannya..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Mohon maaf, tolong lebih jelas dan di kirim lewat email aja. Misal, judul, variabel yang diteliti, alat analisis, sampel penelitian, hasil pengolahan data analisisnya

      Hapus
  58. pak, saya sofi. Begini pak, saya sedang menyusun skripsi dan setelah saya lakukan uji multikolinearitas dari 4 buah variabel X dan satu variabel Y pak, namun ada satu variabel X saya yg mengalami nilai VIF nya terlalu besar pak. Padahal saya telah mentransform semua variabel dan mengeluarkan data ekstrim pak. Tapi tetap saja uji multikolinearitasnya bermasalah pak. Bagaimana solusinya sebaiknya pak ? Agar lulus uji multikolineritas tsb. Terima kasih pak

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalau menurut saya lebih baik tampilkan apa adanya tetapi juga perlu disampaikan kelemahan skripsi anda. Atau cara tercepat variabel yag terena multikolonearitas dikeluarkan dari model. Yang perlu diingat semua proses harus dijelaskan dalam skriosi anda

      Hapus
  59. pak, jk trjadi multikolinier ad yg blg bs d atasi dg melakukn transformasi data
    itu bnar g pak?
    klo mlakukn transformasi, nnti model linier yg d gunkan utk mnghtung var dpenden itu yg tlah d transform atw model awalny?
    trmaksih..

    BalasHapus
  60. pak, tau cara hitung nilai tolerance dan VIF secara manual??
    terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. Tolong baca Buku Ekonometrika
      karangan Damodar Gujarati
      Insya Allah ada penjelasannya

      Hapus
  61. Pak, bagaimana, jika dalam pengujian Multikolinearitas nilai VIF nya Lebih dari 10, dan kesimppulannya kan terjadi multikolinearitas,

    apa yang mesti dilakukan agar tidak terjadi multikolinearitas?

    terimakasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. Coba salah satu variabel yang terjadi multikolonearitas dihilangkan

      Hapus
  62. pak, saya mau tanya . Untuk uji heterokedastisitas saya menggunakan uji glejser hasilnya pun sudah lebih dari 5% sehingga dapat dikatakan tapi ketika saya mencoba uji scatterplot datanya kok kurang menyebar ya pak ? tolong dibalas

    BalasHapus
    Balasan
    1. Tidak apa-apa dilanjutkan aja, yg jelas uji glejsernya udah ok

      Hapus
  63. selamat siang pak, saya mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir. Saya ingin bertanya, bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik pada variabel kontrol? apakah diperlakukan sama dengan independen atau bagaimana ? Terimakasih sebelumnya pak

    BalasHapus
  64. selamat siang pak, saya mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir. Saya ingin bertanya, bagaimana cara uji asumsi klasik pada variabel kontrol? apakah diperlakukan sama dengan variabel independen atau bagaimana pak? terimakasih sebelumnya

    BalasHapus
  65. selamat malam pak saya ingin menanyakan apakah ada cara lain untuk mengatasi masalah multikolinearitas selain cara log/ln ? karena kedua cara tersebut sudah saya gunakan akan tetapi masih terjadi multikolinearitas... variabel yang terjadi multikolinearitas justru variabel yg sangat penting terhadap tinjauan teori saya
    terimakasih pak

    BalasHapus

Penerbit: P2FE_UMP, Ponorogo (Oktober 2010)

Penerbit: P2FE_UMP, Ponorogo (Oktober 2010)

Penerbit: Ardana Media Yogyakarta (Mei 2009)

Penerbit: Ardana Media Yogyakarta (Mei 2009)

Penerbit : Univ. Muhammadiyah Ponorogo Press, Maret 2013

Penerbit : Univ. Muhammadiyah Ponorogo Press, Maret 2013

Penerbit Univ. Muhammadiyah Ponorogo Press (Juli 2013

Penerbit Univ. Muhammadiyah Ponorogo Press (Juli 2013

Penerbit: Ardana Media Yogyakarta (Maret 2009)

Penerbit: Ardana Media Yogyakarta (Maret 2009)

  ©REYOG CITY. Template by Dicas Blogger.

TOPO